Realisierte Volatilität von AVGO: eine bessere Berechnung
Zusammenfassung
Hollow Point Trading zeigt ein historisches Broadcom-IEX-Beispiel zur Berechnung der realisierten Volatilität von AVGO. Anhand von fünf abgeschlossenen Fünf-Minuten-Schlusskursen vom 8. Oktober 2026 ermittelt die Analyse vier aufeinanderfolgende logarithmische Renditen und quadriert sie, um Bewegungen zu erfassen, die sich beim Addieren der vorzeichenbehafteten Renditen aufheben könnten.
https://youtu.be/xld0hKlHILU
Realisierte Volatilität von AVGO: Renditen vor dem Addieren quadrieren #AVGO #Reali...
Das Addieren vorzeichenbehafteter Renditen kann Bewegungen verbergen, die sich gegenseitig aufheben. Dieses historische Broadcom-IEX-Beispiel verwendet fünf abgeschlossene Fünf-Minuten-Schlusskurse vom 8. Oktober 2026. Aus fünf Schlusskursen ergeben sich vier aufeinanderfolgende logarithmische Renditen. Jede davon ist der natürliche Logarithmus aus dem folgenden Schlusskurs geteilt durch den vorherigen Schlusskurs. Quadriere für dieses festgelegte Zeitfenster von zwanzig Minuten jede...
