Tracking Error und Minderperformance: die wichtigsten Unterschiede
Zusammenfassung
Hollow Point Trading erklärt, warum ein geringer Tracking Error mit einer anhaltenden Minderperformance einhergehen kann. Die Ankündigung unterscheidet zwischen der Tracking-Differenz, also der Renditelücke über einen bestimmten Zeitraum, und dem Tracking Error, der die Schwankungen der periodischen Renditen des Fonds abzüglich der Benchmark-Renditen misst. Vier hypothetische negative Monatsrenditen veranschaulichen den Unterschied.
https://youtu.be/GOZwEXeHEuw
Ein geringer Tracking Error kann mit einer anhaltenden Minderperformance einhergehen #...
Ein Fonds kann seiner Benchmark beständig folgen und trotzdem hinter ihr zurückbleiben. Die Tracking-Differenz beschreibt die Renditelücke über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error misst die Schwankungen der periodischen Renditen des Fonds abzüglich der Benchmark-Renditen. Das sind unterschiedliche Fragen. Stellen Sie sich vier hypothetische monatliche aktive Renditen vor, die jeweils ein Zehntelprozentpunkt negativ sind. Ihre Schwankung...
