ATR en pourcentage de XOM : comparer équitablement la volatilité des actions
Résumé
Hollow Point Trading propose une courte leçon sur la normalisation de l’ATR de XOM par rapport au prix afin de comparer la volatilité d’actions dont les cours diffèrent. Cet exemple historique d’IEX utilise des bougies de cinq minutes clôturées le 8 octobre 2026 et explique comment initialiser puis actualiser récursivement un ATR de Wilder sur 14 périodes.
https://youtu.be/BS6mJvdMTF8
ATR en pourcentage de XOM : normaliser les dollars avant de comparer #Shorts
Pour comparer des actions dont les cours diffèrent, il faut rapporter l’amplitude en dollars au prix. Cet exemple historique d’Exxon Mobil issu d’IEX utilise des bougies de cinq minutes clôturées le 8 octobre 2026. Nous initialisons l’ATR de Wilder sur 14 périodes avec les 14 premières amplitudes réelles disponibles, puis l’actualisons de façon récursive. Sur la bougie mise en évidence, l’ATR est d’environ...
