Как складывать логарифмические доходности за разные периоды
Краткое содержание
Hollow Point Trading приводит исторический пример Johnson & Johnson на основе данных IEX и объясняет, как складывать логарифмические доходности за разные периоды. На примере трёх завершённых пятиминутных цен закрытия за 8 октября 2026 года — 252.885, 253.75 и 254.72 — в публикации показано, почему важно выбрать правильное определение доходности.
https://youtu.be/xhokIuL21RY
Логарифмическая доходность JNJ: для сложения за разные периоды нужно правильное определение...
Чтобы складывать доходности за разные периоды, нужно использовать правильное определение. В этом историческом примере Johnson & Johnson на основе данных IEX используются три завершённые пятиминутные цены закрытия за 8 октября 2026 года: 252.885, 253.75 и 254.72. Возьмите натуральный логарифм отношения каждой следующей цены закрытия к предыдущей...
