Paridad put-call explicada: el valor presente del precio de ejercicio
Resumen
Hollow Point Trading comparte una breve explicación de la paridad put-call mediante opciones call y put europeas hipotéticas con el mismo activo subyacente, precio de ejercicio y vencimiento. Explica por qué la relación entre las primas incluye el valor presente del precio de ejercicio, suponiendo que no hay dividendos, costos de transacción ni restricciones para pedir préstamos.
https://youtu.be/jNESODAk0yo
La paridad put-call incluye el valor presente del precio de ejercicio #Shorts
La prima de una opción call y la de una opción put están relacionadas por algo más que su diferencia. Considera una opción call y una opción put europeas hipotéticas sobre el mismo activo subyacente, con el mismo precio de ejercicio y vencimiento. Supón que no hay dividendos y que el mercado es ideal, sin costos de transacción ni restricciones para pedir préstamos. La acción cuesta cien dólares. El precio de ejercicio es de cien d...
