La parité put-call expliquée : la valeur actuelle du prix d’exercice
Résumé
Hollow Point Trading propose une brève explication de la parité put-call à l’aide d’une option d’achat et d’une option de vente européennes hypothétiques portant sur le même actif sous-jacent, avec le même prix d’exercice et la même échéance. L’explication montre pourquoi la relation entre les primes comprend la valeur actuelle du prix d’exercice, en supposant l’absence de dividendes, de frais de transaction et de restrictions d’emprunt.
https://youtu.be/jNESODAk0yo
La parité put-call comprend la valeur actuelle du prix d’exercice #Shorts
La prime d’une option d’achat et celle d’une option de vente sont liées par bien plus que leur différence. Considérez une option d’achat et une option de vente européennes hypothétiques sur le même actif sous-jacent, avec le même prix d’exercice et la même échéance. Supposons qu’il n’y ait pas de dividendes et que le marché soit idéal, sans frais de transaction ni restrictions d’emprunt. L’action coûte cent dollars. Le prix d’exercice est de cent d...
