Volatilité de CAT : pourquoi une valeur supérieure à 100 n’est pas un rendement
Résumé
Hollow Point Trading propose une relecture historique de Caterpillar IEX à partir de bougies de cinq minutes clôturées le 8 octobre 2026. L’article explique comment calculer la volatilité de Chaikin à partir des écarts entre les plus hauts et les plus bas, lissés par une moyenne exponentielle sur 10 périodes, et pourquoi une valeur supérieure à 100 ne correspond pas au rendement de l’action.
https://youtu.be/EC68Cq_sz5Q
CAT : une valeur de volatilité supérieure à cent n’est pas un rendement boursier #...
Une valeur de volatilité supérieure à cent ne signifie pas que l’action a doublé. Cette relecture historique de Caterpillar IEX utilise des bougies de cinq minutes clôturées le huit octobre deux mille vingt-six. Pour cet exemple de volatilité de Chaikin, calculez l’écart entre le plus haut et le plus bas de chaque bougie. Lissez ces écarts avec une moyenne exponentielle sur dix périodes, initialisée avec la première observation...
