Le ratio de Sharpe expliqué : rendement, risque et unités de temps
Résumé
Hollow Point Trading partage une vidéo qui explique comment calculer le ratio de Sharpe à l’aide des rendements excédentaires et de données correspondant à la même période. L’exemple compare un rendement mensuel moyen du portefeuille de 1 % à un taux mensuel sans risque de 0,2 % et à un écart-type de 2 % des rendements excédentaires mensuels. Il précise que le ratio mesure la performance ajustée au risque, et non les chances de réussir la prochaine transaction.
https://youtu.be/5c--PuWCDw0
Le ratio de Sharpe utilise les rendements excédentaires et des unités de temps correspondantes #SharpeRatio #Risk...
Le ratio de Sharpe ne correspond pas à vos chances de réussir la prochaine transaction. Dans un échantillon mensuel hypothétique, supposons que le rendement moyen du portefeuille soit de 1 % par mois. Le rendement mensuel sans risque correspondant est de 0,2 %, et l’écart-type des rendements excédentaires mensuels est de 2 %. Soustrayez le rendement mensuel sans risque du rendement mensuel moyen....
