Маржа и экспозиция фьючерсов: в чём реальный риск
Краткое содержание
Hollow Point Trading публикует короткое видео о том, почему маржинальный депозит по фьючерсному контракту — это не то же самое, что полная экспозиция к рынку. На примере гипотетического фьючерсного контракта на индекс по цене 5 000 пунктов с множителем 10 $ за пункт показано, что один контракт соответствует номинальной экспозиции в 50 000 $ и теряет 500 $ при падении на 50 пунктов — без учёта комиссий.
https://youtu.be/v4lJ0OQ5yCA
Маржинальный депозит по фьючерсам меньше экспозиции #Shorts
Маржинальный депозит по фьючерсам не равен полной экспозиции к рынку. Представьте гипотетический фьючерсный контракт на индекс по цене пять тысяч пунктов с множителем десять долларов за пункт. Один контракт соответствует номинальной экспозиции в пятьдесят тысяч долларов. Если цена упадёт на пятьдесят пунктов, длинная позиция по одному контракту потеряет пятьсот долларов без учёта комиссий. Расчёт...
