Vega de las opciones: puntos de volatilidad vs. cambios porcentuales
Resumen
Hollow Point Trading comparte un video que explica por qué un punto porcentual de volatilidad es distinto de un cambio relativo del uno por ciento. Con el ejemplo de una volatilidad implícita que sube del 20 % al 21 % y una vega cotizada de 0,10 $ por acción y por punto, aclara cómo los cambios en la volatilidad afectan el valor de una opción.
https://youtu.be/zAqbPp-U8y8
Vega: un punto porcentual de volatilidad no es un cambio relativo del uno por c...
Un punto porcentual de volatilidad es distinto de un cambio relativo del uno por ciento. En una opción hipotética, la volatilidad implícita pasa del veinte al veintiuno por ciento. Eso representa un punto porcentual, pero un aumento relativo del cinco por ciento en la cifra de volatilidad. Supongamos que la vega cotizada es de diez centavos por acción por cada punto porcentual de volatilidad. ...
