La vega des options : points de volatilité et variations en pourcentage
Résumé
Hollow Point Trading partage une vidéo qui explique pourquoi un point de pourcentage de volatilité est différent d’une variation relative de 1 %. À l’aide de l’exemple d’une volatilité implicite passant de 20 % à 21 % et d’une vega cotée à 0,10 $ par action et par point, la vidéo clarifie l’effet des variations de volatilité sur la valeur d’une option.
https://youtu.be/zAqbPp-U8y8
Vega : un point de pourcentage de volatilité n’est pas une variation relative de 1 %...
Un point de pourcentage de volatilité est différent d’une variation relative de 1 %. Pour une option hypothétique, la volatilité implicite passe de 20 % à 21 %. Il s’agit d’un point de pourcentage, mais d’une hausse relative de 5 % du chiffre de volatilité. Supposons que la vega cotée soit de dix cents par action pour chaque point de pourcentage de volatilité. ...
