Vega das opções explicado: pontos de volatilidade vs. variações percentuais
Resumo
A Hollow Point Trading partilha um vídeo que explica por que razão um ponto percentual de volatilidade é diferente de uma alteração relativa de um por cento. Usando o exemplo de uma volatilidade implícita que sobe de 20% para 21% e de uma vega cotada de 0,10 $ por ação e por ponto, esclarece como as alterações da volatilidade afetam o valor de uma opção.
https://youtu.be/zAqbPp-U8y8
Vega: um ponto percentual de volatilidade não é uma alteração relativa de um por c...
Um ponto percentual de volatilidade é diferente de uma alteração relativa de um por cento. Numa opção hipotética, a volatilidade implícita passa de 20% para 21%. Isso corresponde a um ponto percentual, mas a um aumento relativo de cinco por cento no valor da volatilidade. Suponha que a vega cotada seja de dez cêntimos por ação por cada ponto percentual de volatilidade. ...
