Вега опциона: пункты волатильности и процентные изменения
Краткое содержание
Hollow Point Trading публикует видео, в котором объясняется, почему процентный пункт волатильности отличается от относительного изменения на один процент. На примере роста подразумеваемой волатильности с 20 % до 21 % и котируемой веги $0,10 за акцию за каждый пункт показано, как изменения волатильности влияют на стоимость опциона.
https://youtu.be/zAqbPp-U8y8
Вега: процентный пункт волатильности — это не относительное изменение на один процент...
Процентный пункт волатильности отличается от относительного изменения на один процент. В случае условного опциона подразумеваемая волатильность растёт с 20 % до 21 %. Это один процентный пункт, но относительный рост показателя волатильности на пять процентов. Предположим, котируемая вега составляет десять центов за акцию за каждый процентный пункт волатильности. ...
