Porque é que amostras maiores reduzem a incerteza da média
Resumo
A Hollow Point Trading explica como amostras maiores permitem estimar a média com maior precisão, sem atenuar as oscilações dos retornos individuais. Com base num desvio-padrão amostral de dois pontos percentuais, mostra que 25 observações dão um erro-padrão estimado de 0,4 pontos percentuais — uma distinção útil para interpretar dados de trading.
https://youtu.be/e_fedpySxJU
Mais observações reduzem a incerteza da média, não as oscilações individuais #S...
Uma média mais precisa não significa que os retornos individuais se tenham tornado mais estáveis. Considere uma amostra hipotética de observações independentes com um desvio-padrão amostral de dois pontos percentuais. Com vinte e cinco observações, o erro-padrão estimado da média é de zero vírgula quatro pontos percentuais. Mantendo fixo esse desvio-padrão amostral para co...
