Top-of-Book Ausführungen mit größenbasiertem Slippage
Zusammenfassung
Propr kündigt eine verbesserte Orderausführung für GOLD, SILVER, SP500, XYZ100, CL und BRENTOIL an. Orders werden nun zum Top-of-Book mit einem transparenten, auf dem Nominalwert basierenden Slippage-Modell ausgeführt. Dies bringt die Ausführungen näher an industrielle CME-Preise und bietet klare Konfigurationen für Algo-Trader.
Wir haben unser Orderausführungssystem für die folgenden Instrumente verbessert:
- GOLD (xyz:GOLD)
- SILVER (xyz:SILVER)
- SP500 (xyz:SP500)
- XYZ100 (xyz:XYZ100)
- CL (xyz:CL)
- BRENTOIL (xyz:BRENTOIL)
Zuvor verwendeten Marktorders für diese Instrumente einen simulierten Ausführungsalgorithmus, der mehrere Ebenen des Orderbuchs auf Hyperliquid durchlief, um die Ausführungspreise zu bestimmen.
Ab heute werden Orders zum Top-of-Book-Preis (Level 1) mit einem transparenten, größenbasierten Slippage-Modell ausgeführt, das die realen CME-Ausführungskosten widerspiegelt.
Der Slippage wird basierend auf dem Nominalwert Ihrer Order angewendet.
Zum Beispiel für XYZ100 (xyz:XYZ100):
Bis zu 100.000 $, 0,09 bps
Bis zu 200.000 $, 0,1 bps
Bis zu 1.000.000 $, 0,12 bps
Der Slippage wird nachteilig zur Richtung Ihrer Order angewendet (Käufe zahlen leicht über dem Markt, Verkäufe erhalten leicht unter dem Markt), um den realen Markteinfluss widerzuspiegeln.
Dies bringt uns näher an industrielle Futures-Preise, ohne auf die Tiefe des Hyperliquid-Orderbuchs angewiesen zu sein. Beachten Sie, dass der Spread außerhalb der regulären Handelszeiten gleich bleibt.
Vorher: Ein 100.000 $ Marktkauf bei Gold konnte 3-4 Orderbuchebenen mit unterschiedlichem Einfluss durchlaufen.
Jetzt: Dieselbe Order wird sofort zum besten Bid +0,23 bps ausgeführt.
Die Ausführungsmethodik und Aufschlüsselung wurde auf propr.xyz/universe hinzugefügt.
Für Algo-Trader: Sie können die Slippage-Konfiguration hier nachlesen: https://api.propr.xyz/v1/exchange-assets/config/hyperliquid
