Исполнение Top-of-Book со скольжением по размеру
Краткое содержание
Propr объявляет об улучшенном исполнении ордеров для GOLD, SILVER, SP500, XYZ100, CL и BRENTOIL. Ордера теперь исполняются по top-of-book с прозрачной моделью скольжения, основанной на номинальной стоимости. Это приближает исполнение к промышленным ценам CME и дает четкие настройки для алготрейдеров.
Мы улучшили нашу систему исполнения ордеров для следующих инструментов:
- GOLD (xyz:GOLD)
- SILVER (xyz:SILVER)
- SP500 (xyz:SP500)
- XYZ100 (xyz:XYZ100)
- CL (xyz:CL)
- BRENTOIL (xyz:BRENTOIL)
Ранее рыночные ордера по этим инструментам использовали алгоритм симуляции, который проходил через несколько уровней книги ордеров на Hyperliquid для определения цен исполнения.
Начиная с сегодняшнего дня, ордера исполняются по цене top-of-book (Уровень 1) с прозрачной моделью скольжения (slippage), основанной на размере, что отражает реальные затраты на исполнение CME.
Скольжение применяется в зависимости от номинальной стоимости вашего ордера.
Например, для XYZ100 (xyz:XYZ100):
До $100,000, 0.09 б.п.
До $200,000, 0.1 б.п.
До $1,000,000, 0.12 б.п.
Скольжение применяется в невыгодную для направления вашего ордера сторону (покупки оплачиваются чуть выше рынка, продажи получают чуть ниже рынка), чтобы отразить реальное влияние на рынок.
Это приближает нас к промышленным ценам на фьючерсы, не полагаясь на глубину книги Hyperliquid. Обратите внимание, что спред остается прежним вне обычных торговых часов.
Раньше: Рыночная покупка на $100 тыс. по золоту могла пройти через 3-4 уровня книги с разным влиянием.
Теперь: Тот же ордер исполняется мгновенно по лучшей цене bid +0.23 б.п.
Методология исполнения и детализация были добавлены на propr.xyz/universe
Для алготрейдеров: вы можете ознакомиться с конфигурацией скольжения здесь: https://api.propr.xyz/v1/exchange-assets/config/hyperliquid
