Optionsdelta erklärt: Sensitivität, keine Wahrscheinlichkeit
Zusammenfassung
Hollow Point Trading veröffentlicht ein kurzes Lehrvideo, das erklärt, dass das Delta einer Option die geschätzte lokale Preissensitivität misst und keine garantierte Wahrscheinlichkeit. Es veranschaulicht, wie eine Kaufoption mit einem Delta von 0,40 etwa 0,40 $ je Aktie gewinnen kann, wenn der Basiswert um 1 $ steigt und alle anderen Einflussgrößen gleich bleiben. So können Mitglieder Optionspreise besser einordnen.
https://youtu.be/3aqtuBoJ_ms
Das Delta misst die Sensitivität, keine garantierte Wahrscheinlichkeit #Shorts
Das Delta beschreibt eine geschätzte lokale Preissensitivität. Angenommen, eine Kaufoption hat ein Delta von null Komma vier und der Basiswert steigt um einen Dollar. Bleiben alle anderen Einflussgrößen konstant, ergibt die Schätzung erster Ordnung einen Anstieg der notierten Optionsprämie um vierzig Cent je Aktie. Bei einem Standardkontrakt über hundert Aktien entspricht das ungefähr vierzig Do...
