Le delta d’une option expliqué : sensibilité, pas probabilité
Résumé
Hollow Point Trading propose une courte vidéo pédagogique qui explique que le delta d’une option mesure la sensibilité locale estimée du prix, et non une probabilité garantie. Elle montre comment un call avec un delta de 0,40 pourrait gagner environ 0,40 $ par action si le sous-jacent augmente de 1 $, toutes choses égales par ailleurs, afin d’aider les membres à interpréter les prix des options avec plus de discernement.
https://youtu.be/3aqtuBoJ_ms
Le delta mesure la sensibilité, pas une probabilité garantie #Shorts
Le delta décrit une sensibilité locale estimée du prix. Supposons qu’un call ait un delta de zéro virgule quatre et que le sous-jacent augmente d’un dollar. Toutes choses égales par ailleurs, l’estimation au premier ordre indique une hausse de quarante cents de la prime cotée de l’option par action. Pour un contrat standard portant sur cent actions, cela représente environ quarante do...
