Delta das opções explicado: sensibilidade, não probabilidade
Resumo
A Hollow Point Trading partilha um breve vídeo educativo que explica que o delta de uma opção mede a sensibilidade local estimada do preço, não uma probabilidade garantida. O vídeo ilustra como uma opção de compra com um delta de 0,40 poderá valorizar cerca de 0,40 $ por ação se o ativo subjacente subir 1 $, mantendo constantes os restantes fatores, ajudando os membros a interpretar os preços das opções com maior rigor.
https://youtu.be/3aqtuBoJ_ms
O delta mede a sensibilidade, não uma probabilidade garantida #Shorts
O delta descreve uma sensibilidade local estimada do preço. Suponhamos que uma opção de compra tem um delta de zero vírgula quatro e que o ativo subjacente sobe um dólar. Mantendo constantes os restantes fatores, a estimativa de primeira ordem aponta para uma subida de quarenta cêntimos no prémio cotado da opção por ação. Num contrato padrão que abrange cem ações, isso corresponde a cerca de quarenta dó...
