Delta de las opciones: sensibilidad, no probabilidad
Resumen
Hollow Point Trading comparte un breve video educativo que explica que la delta de una opción mide la sensibilidad local estimada del precio, no una probabilidad garantizada. Muestra cómo una opción call con una delta de 0,40 podría ganar unos 0,40 $ por acción si el activo subyacente sube 1 $, manteniendo constantes los demás factores, para ayudar a los miembros a interpretar los precios de las opciones con más cuidado.
https://youtu.be/3aqtuBoJ_ms
La delta mide sensibilidad, no una probabilidad garantizada #Shorts
La delta describe una sensibilidad local estimada del precio. Supongamos que una opción call tiene una delta de cero coma cuatro y que el activo subyacente sube un dólar. Si se mantienen constantes los demás factores, la estimación de primer orden indica un aumento de cuarenta centavos en la prima cotizada de la opción por acción. En un contrato estándar que cubre cien acciones, eso equivale aproximadamente a cuarenta dó...
