Дельта опциона: чувствительность, а не вероятность
Краткое содержание
Hollow Point Trading делится коротким обучающим видео о том, что дельта опциона измеряет расчетную локальную чувствительность цены, а не гарантированную вероятность. В видео показано, как колл-опцион с дельтой 0,40 может подорожать примерно на 0,40 $ за акцию при росте базового актива на 1 $, если остальные параметры не меняются. Это помогает участникам точнее оценивать цены опционов.
https://youtu.be/3aqtuBoJ_ms
Дельта измеряет чувствительность, а не гарантированную вероятность #Shorts
Дельта описывает расчетную локальную чувствительность цены. Предположим, что дельта колл-опциона равна нулю целым четырем десятым, а базовый актив дорожает на один доллар. При неизменности остальных параметров оценка первого порядка показывает рост котируемой премии опциона на сорок центов за акцию. Для стандартного контракта на сто акций это составляет примерно сорок до...
