Die Sharpe Ratio erklärt: Renditen, Risiko und Zeiteinheiten
Zusammenfassung
Hollow Point Trading veröffentlicht ein Video, das erklärt, wie sich die Sharpe Ratio anhand von Überschussrenditen und zeitlich passenden Werten berechnen lässt. Das Beispiel vergleicht eine durchschnittliche monatliche Portfoliorendite von 1 % mit einem monatlichen risikofreien Zinssatz von 0,2 % und einer Standardabweichung der monatlichen Überschussrenditen von 2 %. Dabei wird klargestellt, dass die Kennzahl die risikobereinigte Performance misst und nicht die Gewinnwahrscheinlichkeit beim nächsten Trade....
https://youtu.be/5c--PuWCDw0
Die Sharpe Ratio nutzt Überschussrenditen und passende Zeiteinheiten #SharpeRatio #Risk...
Die Sharpe Ratio gibt nicht deine Chance an, den nächsten Trade zu gewinnen. Nehmen wir für eine hypothetische Monatsstichprobe an, dass die durchschnittliche Portfoliorendite 1 % pro Monat beträgt. Die entsprechende monatliche risikofreie Rendite liegt bei 0,2 %, und die Standardabweichung der monatlichen Überschussrenditen beträgt 2 %. Ziehe die monatliche risikofreie Rendite von der durchschnittlichen Monatsrendite ab....
