Коэффициент Шарпа: доходность, риск и единицы времени
Краткое содержание
Hollow Point Trading делится видео, в котором объясняется, как рассчитать коэффициент Шарпа с помощью избыточной доходности и показателей за одинаковые периоды. В примере средняя месячная доходность портфеля в 1 % сравнивается с месячной безрисковой ставкой в 0,2 % и стандартным отклонением месячной избыточной доходности в 2 %. Поясняется, что коэффициент измеряет доходность с поправкой на риск, а не вероятность выиграть в следующей сделке.
https://youtu.be/5c--PuWCDw0
Коэффициент Шарпа использует избыточную доходность и совпадающие единицы времени #SharpeRatio #Risk...
Коэффициент Шарпа не показывает вероятность выиграть в следующей сделке. Предположим, что в гипотетической месячной выборке средняя доходность портфеля составляет 1 % в месяц. Соответствующая месячная безрисковая доходность равна 0,2 %, а стандартное отклонение месячной избыточной доходности составляет 2 %. Вычтите месячную безрисковую доходность из средней месячной доходности....
