O rácio de Sharpe explicado: rendimentos, risco e unidades de tempo
Resumo
A Hollow Point Trading partilha um vídeo que explica como calcular o rácio de Sharpe utilizando rendimentos excedentários e valores referentes ao mesmo período. O exemplo compara um rendimento médio mensal da carteira de 1% com uma taxa mensal sem risco de 0,2% e um desvio-padrão de 2% dos rendimentos excedentários mensais, esclarecendo que o rácio mede o desempenho ajustado ao risco, e não as probabilidades de sucesso na próxima transação.
https://youtu.be/5c--PuWCDw0
O rácio de Sharpe utiliza rendimentos excedentários e unidades de tempo correspondentes #SharpeRatio #Risk...
O rácio de Sharpe não representa as suas hipóteses de ganhar a próxima transação. Numa amostra mensal hipotética, suponha que o rendimento médio da carteira é de 1% por mês. O rendimento mensal correspondente sem risco é de 0,2%, e o desvio-padrão dos rendimentos excedentários mensais é de 2%. Subtraia o rendimento mensal sem risco ao rendimento médio mensal....
