Ratio de Sharpe explicado: rendimientos, riesgo y unidades de tiempo
Resumen
Hollow Point Trading comparte un video que explica cómo calcular el ratio de Sharpe con rendimientos excedentes y cifras correspondientes al mismo período. El ejemplo compara un rendimiento promedio mensual de la cartera del 1 % con una tasa mensual sin riesgo del 0,2 % y una desviación estándar del 2 % de los rendimientos excedentes mensuales, y aclara que el ratio mide el desempeño ajustado por riesgo, no las probabilidades de ganar la próxima operación.
https://youtu.be/5c--PuWCDw0
El ratio de Sharpe utiliza rendimientos excedentes y unidades de tiempo equivalentes #SharpeRatio #Risk...
El ratio de Sharpe no representa tus probabilidades de ganar la próxima operación. En una muestra mensual hipotética, supongamos que el rendimiento promedio de la cartera es del 1 % mensual. El rendimiento mensual equivalente sin riesgo es del 0,2 %, y la desviación estándar de los rendimientos excedentes mensuales es del 2 %. Resta el rendimiento mensual sin riesgo del rendimiento mensual promedio....
