Porque é que variações iguais da rendibilidade provocam alterações diferentes nos preços das obrigações
Resumo
A Hollow Point Trading partilha uma breve explicação sobre como variações iguais da rendibilidade podem provocar alterações diferentes, em dólares, nos preços das obrigações. O exemplo utiliza uma obrigação hipotética de cupão zero, sem risco de incumprimento e não reembolsável antecipadamente, com prazo de três anos, e compara o seu preço com rendibilidades anuais de 5% e 4%. Compreender esta relação ajuda a comunidade a interpretar a sensibilidade dos preços dos instrumentos de rendimento fixo....
https://youtu.be/VTwjGltpgNg
Variações iguais da rendibilidade podem provocar alterações diferentes nos preços das obrigações #Shorts
Variações iguais da rendibilidade podem provocar alterações diferentes, em dólares, nos preços. Considere uma obrigação hipotética de cupão zero, sem risco de incumprimento e não reembolsável antecipadamente, que paga cem dólares daqui a três anos. Considere capitalização anual e mantenha fixa a maturidade restante. Com uma rendibilidade de cinco por cento, o preço é de cerca de oitenta e seis dólares e trinta e oito cêntimos. Com uma rendibilidade de quatro por cento, é de oitenta ...
